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由于国债期现货基础收窄导致预期暂时回落,中国银行间债券市场(601988,BUY)现货债券在周三(1月4日)波动不大。在一级市场,虽然10年期政府债券的加权收益率与预期相差不远,但边际头寸仍略高,这影响了机构情绪,推动同期二级政府债券收益率上升1-2个基点。

交易员透露,周三早些时候,10年期美国国债160017的成交量约为3.12%,在宣布招标结果后,成交量升至约3.14%。

与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1703周三早盘收于99.485元,较前一天的结算价上涨0.12%;10年期国债主合约T1703收于97.490元,较前一天的结算价上涨0.12%。

财政部上午招标的10年期国债的加权收益率为3.0956%,市场平均预测为3.08%。边际中标率为3.1317%,投标倍数为2.14倍。

华银行交易员表示,10年期国债的边际收益率高于当时的二级水平,略微抑制了市场情绪,导致同期国债收益率呈上升趋势。

在中国市场,中国人民银行的公开市场已经连续两天获得超过1000亿元的回报。然而,周三银行间市场的短期资本充裕格局没有改变,回购利率也普遍下降,品种在7天内下降了近40个基点。此外,春节假期的资金供应仍相对较少,但需求尚未明显回暖。

交易员还指出,预计资金的宽松期不会持续太久,从下周开始,春节期间机构拨备的步伐将逐步加快,流动性需求将在未来两周进入季节性高峰,央行也将及时采取措施满足市场需求缺口。

中国人民银行公开市场今天进行了200亿元人民币的反向回购操作,有7天和14天的期限,28天的期限继续缺席;根据这个计算,每天的净收益是1400亿元。周一,公开市场净收益为1550亿元。

标题:银行间债市早盘波动不大 资金跨节需求暂未升温

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